~Russian Bear’Z Blog~

Метод Fixed Ratio, разработанный Райн Джонсом, подразумевает то, что отношение торгуемого числа лотов, к приращению капитала, должно быть постоянным. Это основная концепция метода! Таким образом, при использовании метода, риски увеличиваются только за счёт полученной прибыли, позволяя эффективно реинвестировать заработанную прибыль.

Такой подход, прежде всего, интересен агрессивным спекулянтам, которые ведут маржинальную торговлю внутри дня сразу по нескольким бумагам.
Этот метод был доработан и обобщён до портфеля, который представлен в Fixed Ratio Calculator.

Как пользоваться калькулятором? Сначала необходимо инициализировать начальные данные на которые опирается метод:

1. init asset – начальный капитал. Это значение остаётся постоянным на протяжении всей работы метода, даже если ваша капитал вырос в несколько раз.
2. leverage – плечо вашего брокера.
3. DD – максимальный дродаун в процентах, который вы готовы терпеть по портфелю.
4. ticker – название эмитента.
5. price – цена одной акции.
6. dd – просадка используемой стратегии за год, или critical stop-loss.
7. part – доля бумаг в портфеле, в процентах, в сумме должны быть 100%.

Продолжение:

После этого нажимаете кнопку “initialize”. На экране появляются:

1. base – базовый капитал, минимальная сумма необходимая для операций с этим портфелем.
2. current leverage – фактическое плечо, которое использует метод.

Заполненные значения сохраняются в броузере у вас на компьютере.

Затем только заполняется поле Money и после этого жмёте “calculate” – калькулятор заполняет все значения поля:

1. lots – количество контрактов, с которыми можно открывать позицию.
2. limit – лимит открытых позиций.

Буду рад если кому-то калькулятор принесёт пользу.

Запишем в уравнение основную концепцию метода:

nd = E_n – E_n-1, или
E_n= E₁ + n(n – 1)d/2

Решая его найдём n:

n = 1/2 +√	2(En – E1)/d + 0.25

Если придерживаться формуле надо начинать торговлю всегда с одного лота, что может не соответствовать реальному положению вещей. Для того, приведём замену B=E₁ и найдём найдём такой базовый капитал B, при котором для любого n: mn/l ≤ E_n, где m и l это стоимость акций и плечо соответсвенно. Затем определим точку касания n^*, в которой расположен экстремум функции E_n – mn/l. С помощию производной найдём:

n^*= m/(dl),

подставляя выше, получим:

B+n^*2d/2 = (m/l)²/d,

из чего:

B =	(m/l)2 2d

Таким образом мы сразу начинаем торговать с m/(dl) лотов и при этом начальный капитал должен быть больше (m/l)²/d