Модельный портфель ETF
В продолжении темы Портфельные инвестиции обновлён предложенный портфель, уже с учётом дивидендов, и расширен первоначальный выбор бумаг. Это Top-50 по ликвидности ETF, имеющих более 3 летную историю. Есть идея публиковать подобный отчёт с некой периодичностью. Собственно один из портфелей:
| Ticker | VaR | Yield | Value |
| AGG | 0.49% | 3.6% | 14.1% |
| SHY | 0.19% | 2.9% | 13.3% |
| EWC | 2.33% | 31.8% | 13.1% |
| EWA | 2.61% | 35.1% | 12.7% |
| EWZ | 4.59% | 69.6% | 11.9% |
| XLU | 1.94% | 23.6% | 11.9% |
| EWY | 3.45% | 47.2% | 8.5% |
| EWW | 3.53% | 52.4% | 6.3% |
| EWS | 2.69% | 35.3% | 6.3% |
| ICF | 2.54% | 22.5% | 1.1% |
| IYZ | 1.71% | 9.4% | 0.7% |
| Portfolio | 1.68% | 30.5% | 100% |
Портфель имеет волатильность 11.4% и коэффициент Шарпа равный 15.06. Ниже он расположен на графике эффективного множества:
5 Responses to 'Модельный портфель ETF'
on August 1st, 2007 at 4:15 pm
Спасибо за информацию!
on August 2nd, 2007 at 4:05 pm
Рад что понравилось, если кстати интересно, то могу подобный ресёрч и для российского рынка сделать по стратегии Med-Growth (Morningstar Category)
on August 9th, 2007 at 5:55 am
Интересно!
Если есть у Вас такая возможность, очеть бы хотелось ознакомиться.
on September 12th, 2007 at 2:10 pm
Спасибо за полезную информацию, при моем образе работы, эта вещь оказалось очень полезной!
on September 15th, 2007 at 12:53 pm
[…] По прошествии двух месяцев проанализируем июльский портфель. Распределение активов в портфеле выглядит так: […]